如何建立量化交易模型(量化交易模型100例)

相信很多投资者都听到过量化交易，尤其是在期货等交易市场中。这个从字面上就能够快速的了解，表示的是将自己在投资中策略使用电脑程序进行量化处理的类型，只按照这个策略去交易，减少人情绪干预。量化交易模型也就随之诞生了，并且是量化交易的核心内容。

量化交易在我国还没有成型，其实这个交易方式已经出现在时间不短了。最早是在1950年出现在美国华尔街，在2000年之后得到了快速的发展，不过其实现在发展还不是很成熟，在我国现在还么有允许这种交易方式存在，并且是在这方面的技术也不专业。量化交易模型在确立之前必须需要将之前的历史数据进行推演，其实是这种方式要和技术分析有相同之处，或者是说是建立在技术分析基础之上的，使用的原理和江恩理论中说到的历史会重复发生是形似的。这一模型的建立是量化交易成功的关键，虽然目前在我国还没有兴起，因为我国市场目前的时间较短，可进行参考的数据不是很多，主要存在的一些交易软件都是个人私下开发在用的。能够成型的基础也就是根据现在的政策面、基本面以及技术面经验进行的总结。股票量化模型具体建立的流程如下：

1、需要对于之前统计的股票数据进行分析，找到股票买入以及卖出之间的基础特征，对于这种特征进行统计，有的时候简单的统计就能够发展规律，有时候需要复杂的梳理分析，甚至有时候还用到人工智恩能够以及最大信息采摘等分析处理方式。

2、将找出来的模型使用历史数据进行模拟交易，保证在两周之内能够达到5个点的收益，便给保证是在历史数据无论是牛熊市的基础上使用有效率达到80%，这个是目前对于量化交易最低的就要求，不过如果能够找到10个点也可以啊，不过根据之前的建模经验，看着很高的收益的模型通常是不稳健的，不能够保证交易的成功率，对于模型来说稳健盈利最重要。

3、使用模拟交易的成功率达到了80%，进入实战模拟时间，通过3个月甚至更长时间的验证，对于其中出现的问题进行修正。

4、最后进入实战阶段，一段出现有3此错误的情况时候那么就需要进行重新观察，分析失败的原因，重新回到最初的步骤。